量化期权价分析

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共 3 条量化期权价分析

华泰期货：铜期权成交稳中有增

铜期货90日历史波动率为16.08%，铜期权主力平值期权隐含波动率由上市初期的18.50%，显著下行至17.30%，做空波动率收益显著。上市初期，铜期权呈现出隐含波动率略高于历史波动率的情况，若铜期权隐含波动率再度冲高，可考虑继续做空波动率

2018-10-11 09:03:36 量化期权早评华泰期货量化期权价分析

豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货1月合约，9月27日价格继续上行，日盘价格收于3324元/吨。近期豆粕期权成交较为稳定，持仓量也在不断增加，当日总成交量为6.98万手（单边，下同），持仓量25.34万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为80%， 1月合约持仓占比为64%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.86，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.11，市场情绪偏乐观。受非洲猪瘟

2018-09-28 08:44:12 量化期权早评华泰期货量化期权价分析

华泰期货：农产品继续上行，沪铜情绪偏乐观

豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货1月合约，9月26日价格继续上行，日盘价格收于3292元/吨。近期豆粕期权成交较为稳定，持仓量也在不断增加，当日总成交量为6.06万手（单边，下同），持仓量25.20万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为79%， 1月合约持仓占比为64%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.86，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.10，市场情绪偏乐观。受非洲猪瘟

2018-09-27 08:23:51 量化期权早评华泰期货量化期权价分析

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量化期权价分析

华泰期货：铜期权成交稳中有增

华泰期货铜期权：铜波动率显著下行

华泰期货：农产品继续上行，沪铜情绪偏乐观

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